下列说法中,错误的是( )。

作者:高老师 浏览 0

下列说法中,错误的是( )。

A.夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高

B.在风险偏好一定的情况下,较大的特雷诺比率值对应的投资组合对投资者的吸引力更大

C.当詹森α>0,说明基金表现要弱于市场指数表现

D.信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

正确答案是C

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