【金融经济考试】【金融市场基础知识】【金融风险管理-流动性风险管理】课本练习题

(1).在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（　）。

A.40%
B.50%
C.25%
D.20%

(2).下列说法中，错误的是（　）。

A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B.在风险偏好一定的情况下，较大的特雷诺比率值对应的投资组合对投资者的吸引力更大
C.当詹森α＞0，说明基金表现要弱于市场指数表现
D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

(3).不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（　）。Ⅰ.名义值法Ⅱ.敏感性分析法Ⅲ.波动性方法Ⅳ.VaR方法

A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

(4).VaR方法可应用在（　）。Ⅰ.绩效评价Ⅱ.资产配置与投资决策Ⅲ.风险监管Ⅳ.风险管理与控制

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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